ЭКЗАМЕН Эконометрика
.docВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
по дисциплине «Эконометрика» для студентов заочного отделения
преподаватель Овчарова Н.И.
-
История развития эконометрики как науки.
-
Определение (предмет) эконометрики.
-
Эконометрический метод и этапы эконометрического исследования.
-
Измерения в эконометрике.
-
Парная регрессия и корреляция. Способы задания уравнения парной регрессии.
-
Линейная модель парной регрессии. Смысл и оценка параметров.
-
Оценка существенности параметров и уравнения линейной регрессии.
-
Корреляция и детерминация для линейной регрессии.
-
Прогноз по линейному уравнению регрессии.
-
Средняя ошибка аппроксимации.
-
Нелинейная регрессия. Классы нелинейных регрессий. Нелинейная регрессия относительно включенных в анализ объясняющих переменных и по оцениваемым параметрам.
-
Корреляция и детерминация для нелинейной регрессии.
-
Коэффициенты эластичности для разных видов регрессионных моделей.
-
-критерий Фишера для нелинейной регрессии (дисперсионный анализ).
-
Оценка адекватности модели.
-
Множественная регрессия (спецификация модели).
-
Проблема мультиколлинеарности.
-
Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии.
-
Оценка параметров уравнения множественной регрессии.
-
Множественная корреляция.
-
Частные уравнения регрессии.
-
Частные коэффициенты корреляции.
-
Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции.
-
Частный - критерий Фишера для уравнения множественной регрессии.
-
-критерий Стьюдента для уравнения множественной регрессии.
-
Фиктивные переменные во множественной регрессии.
-
Предпосылки МНК: гомоскедастичность и гетероскедастичность.
-
Предпосылки МНК: автокорреляция остатков.
-
Метод наименьших квадратов. Обобщенный МНК.
-
Общие понятия и необходимость использования систем эконометрических уравнений. Формы и составляющие систем эконометрических уравнений.
-
Структурная и приведенная формы модели.
-
Проблема идентификации. Необходимое и достаточное условие идентифицируемости.
-
Методы оценки параметров систем уравнений: косвенный, двушаговый и трехшаговый методы.
-
Основные элементы временного ряда.
-
Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.
-
Моделирование тенденции временного ряда.
-
Моделирование сезонных и циклических колебаний: аддитивная и мультипликативная модель временного ряда.
-
Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона.
-
Методы исключения тенденций.
-
Динамические эконометрические модели.
-
Характеристика модели с распределенным лагом.
-
Выбор формы модели с распределенным лагом: метод Лаги Алмон и метод Койка.
-
Характеристика модели автокорреляции.