- •В.С.Сандалов
- •Учебное пособие
- •Содержание
- •Общие положения
- •Ввод формул и аргументов
- •Таблица 1
- •Таблица 2
- •Копирование формул
- •Таблица 3
- •Вычисления в таблицах
- •Таблицы подстановки
- •Создание таблицы подстановки с одной переменной.
- •Создание таблицы подстановки с двумя переменными
- •Формулы массивов
- •Получение диапазона результирующих значений
- •Таблица 4
- •Таблица 5
- •Получение одного результирующего значения
- •Таблица 6
- •Вычисление двумерного массива значений
- •Таблица 7
- •Таблица 8
- •Таблица 9
- •Мастер функций
- •Финансовые функции
- •Таблица 10
- •Определение аргументов
- •Функция БЗ
- •Задача 1
- •Таблица 11
- •Таблица 12
- •Задача 2
- •Таблица 13
- •Таблица 14
- •Задача 3
- •Таблица 15
- •Задача 4
- •Таблица 16
- •Таблица 17
- •Функция ПЗ
- •Задача 1
- •Таблица 18
- •Таблица 19
- •Задача 2
- •Таблица 20
- •Таблица 21
- •Задача 3
- •Таблица 22
- •Таблица 23
- •Функция НПЗ
- •Задача 1
- •Таблица 24
- •Таблица 25
- •Задача 2
- •Таблица 26
- •Таблица 27
- •Функция КПЕР
- •Задача 1
- •Таблица 28
- •Таблица 29
- •Задача 2
- •Таблица 30
- •Таблица 31
- •Задача 3
- •Таблица 32
- •Таблица 33
- •Функция НОРМА
- •Задача 1
- •Таблица 34
- •Таблица 35
- •Таблица 36
- •Функция ППЛАТ
- •Задача 1
- •Таблица 37
- •Таблица 38
- •Таблица 39
- •Таблица 40
- •Задача 2
- •Таблица 41
- •Функция ПЛПРОЦ
- •Задача 1.
- •Таблица 42
- •Задача 2
- •Задача 3
- •Таблица 43
- •Таблица 44
- •Функция ОСНПЛАТ
- •Задача 1
- •Таблица 45
- •Функция ЭФФЕКТ
- •Задача 1
- •Таблица 46
- •Таблица 47
- •Таблица 48
- •Таблица 49
- •Таблица 50
- •Функция ВНДОХ
- •Задача 1
- •За 1-й год - ВНДОХ({-70;16};-80%)
- •Таблица 51
- •Таблица 52
- •G3: =ВНДОХ(A3:E3;F3)
- •Функция МВСД
- •Задача 1
- •Таблица 53
- •Таблица 54
- •Таблица 55
- •Функция ДОХОД
- •Задача 1
- •Таблица 56
- •Таблица 57
- •Задача 2
- •Таблица 58
- •Функция ЦЕНА
- •Задача 1
- •Таблица 59
- •Таблица 60
- •Функция НАКОПДОХОД
- •Задача 1
- •Таблица 61
- •Функция ДОХОДПОГАШ
- •Задача 1
- •Функция ЦЕНАПОГАШ
- •Задача 1
71
NC = число квазикупонных периодов, которые укладываются в оставшийся период. Если это число содержит дробную часть, то оно округляется с избытком до следующего целого;
NLj = нормальная продолжительность в днях i-ого квазикупонного периода в оставшемся периоде.
Задача 1
Пусть долговое обязательство казначейства выпускается на следующих условиях:
Дата выпуска 28 февраля 2001 года Дата соглашения 1 мая 2001 года
Дата первой выплаты 31 августа 2001 года Ставка 10,0% Номинал 1 000 руб.
Периодичность выплат годовая Базис 1
Определить накопленную купонную сумму дохода.
Решение: подготовим исходные данные в ячейках, как показано в табл.61. С помощью команды Вставка функции введем в ячейку I3 функцию НАКОПДОХОД со ссылками на ячейки B3, C3, D3, E3, F3, G3 и Н3 (см. рис.23). Результат вычисления в ячейке I3.
Таблица 61
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
H |
|
I |
2 |
д_выпус |
д_1й_вы |
д_согл |
ставка |
номинал |
период |
базис |
|
НАКОП |
|
|
ка |
пл |
|
|
|
|
|
|
|
ДОХОД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
28.02.01 |
31.08.01 |
01.05.01 |
10% |
1000 |
|
1 |
|
1 |
16,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
28.02.01 |
10.09.01 |
01.05.01 |
10% |
1000 |
|
1 |
|
1 |
16,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
28.02.01 |
10.09.01 |
10.05.01 |
10% |
1000 |
|
1 |
|
1 |
19,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
28.02.01 |
10.09.01 |
10.05.01 |
10% |
2000 |
|
1 |
|
1 |
38,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
28.02.01 |
10.09.01 |
10.05.01 |
10% |
2000 |
|
2 |
|
1 |
38,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
28.02.01 |
10.09.01 |
10.09.01 |
10% |
2000 |
|
4 |
|
1 |
55,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В следующих строках показаны значения накопленного дохода при различных значениях параметров ценной бумаги. Изменение параметров в