Основное содержание работы
Во «Введении» обосновывается актуальность темы диссертации, анализируется и оценивается степень ее научной разработанности, определяются объект и предмет исследования, формулируются цели и задачи, а также положения и выводы, выражающие научную новизну работы, ее практическую значимость.
8
В первой главе диссертации - «Методологические основы принятия управленческих решений в условиях неопределенности и конфликтов», -
включающей три параграфа, раскрываются концептуальные подходы к принятию управленческих решений, рассматривается моделирование конфликтов и рисков как предпосылка оптимизации управленческих решений, раскрываются методы их анализа и выбора.
В первом параграфе - «Концептуальные подходы к принятию управленческих решений» - отмечается, что одним из основных факторов, вызывающих кризисные ситуации в экономике, является отсутствие управленческих технологий, которые позволили бы обеспечить устойчивую финансово-экономическую деятельность организаций в условиях неопределенности, рисков и конфликтов. Привычные методы и схемы управления, разработанные и освоенные ранее применительно к условиям плановой (государственной) экономики, в условиях рыночных отношений и в кризисных ситуациях, в особенности, оказываются малопригодными и неэффективными.
В качестве базового методологического инструмента формирования и принятия организационно-управленческих решений в современных рыночных условиях предложен системный подход, ориентированный на нахождение согласованного устойчивого состояния многосвязной системы. Поскольку реальные проблемы управленческой деятельности существуют только в непрерывной взаимосвязи подпроблем и их составляющих с внутренней и внешней средой, любые искусственные приемы и способы разорвать эти взаимосвязи или разделить их во времени приводят к упрощениям, принятию неэффективных, а зачастую иррациональных управленческих решений, сопровождаемых высоким риском, неопределенностью, действиями "наугад". В отличие от традиционных, ранее принятых последовательно поэтапных процессов и алгоритмов формирования и принятия управленческих решений, реализация методов системного анализа в современных условиях (при одновременно взаимосвязанном решении комплекса проблем) позволяет существенно ограничить области возможных решений, отсекая значительное множество неэффективных альтернатив, и обеспечить принятие оптимальных (рационально компромиссных) решений в условиях неопределенности, рисков и конфликтов.
Следует заметить, что в системном анализе организационно-управленческой деятельности до недавнего времени понятие "противоречие" отражало преимущественно лишь рассогласование между планом и тем, что было достигнуто в результате практической деятельности той или иной структуры управления. Однако в условиях рыночной экономики положение резко меняется, так как в этих условиях принципиально необходимо рассматривать организационно-управленческую деятельность с позиций конкурентных, кооперативных и конфликтных отношений между соответствующими структурами и внутри этих структур. В связи с этим особое значение приобретают анализ и формализация противоречий между целями, которые вызы-
9
вают активные взаимодействия, борьбу между структурами и внутри них, что требует не только качественной, но и прежде всего количественной оценки противоречий. С этой целью в работе систематизирован и развит методический инструментарий количественной оценки возникающих противоречий, конфликтных, конкурентных и компромиссных ситуаций, степени опасности и риска, а также установлены и формализованы зависимости между ними.
Целенаправленная деятельность организационно-управленческих структур математически выражается тем, что каждая структура (как система) из всех возможных принимает состояние, обеспечивающее увеличение (сохранение) некоторого функционала, который является мерой целенаправленности и выражается через показатели эффективности и качества функционирования. Применительно к решаемой задаче эффективность определяется как нормированный к затратам ресурсов результат действия или деятельности организационно-управленческой структуры на определенном интервале времени.
Во втором параграфе - «Моделирование конфликтов и рисков как предпосылка оптимизации управленческих решений» - отмечается, что конфликт как порождение противоречий предполагает борьбу и представляет одну из форм взаимодействия систем (организационно-управленческих систем). При этом цели и формы борьбы (конкуренции) могут быть различны. Формализация конфликтных ситуаций позволяет в линейном приближении выразить уровень конфликта, его остроту и степень антагонизма через показатели эффективности финансово-экономической деятельности W(t) в функции параметров ресурсов Z(t) и их производных Z(t), целенаправленных самоуправлений (U1,) и взаимных управлений (V,) с учетом запаздываний в реакции принятия управленческих решений ?i(t). Однако для сложных систем (организационно-управленческих структур типа холдинговых компаний, крупных финансово-промышленных групп), обладающих значительной свободой выбора решений и, следовательно, непредсказуемым для взаимодействующих структур поведением, строго математического решения уравнений, описывающих конфликтную ситуацию, не существует. Это обстоятельство обусловлено тем, что до настоящего времени не разработан математический аппарат, с помощью которого можно было бы найти оптимизирующие функции решений, когда условия заданы экстраполяционными функционалами, а ограничения - дифференциальными уравнениями с отклоняющимися аргументами. В связи с этим в ряде практически важных случаев целесообразно ограничиться лингвистическим (морфологическим) описанием конфликта, так как при формализации конфликтных ситуаций в сложных системах (структурах) возникают трудности не только из-за отсутствия обобщающего математического аппарата, но и, как правило, из-за отсутствия большинства необходимых исходных данных. Необходимость решения конфликтных задач и поиска компромиссных управленческих решений определила целесообразность классификации видов взаимодействия, разработки морфологического описания и построения системной математической модели
10
построения системной математической модели конфликта применительно к практике формирования и принятия управленческих решений.
Решение конфликтных проблем в теории и практике формирования и принятия управленческих решений тесно взаимосвязано с понятием риска, под которым понимается связанный с опасностью способ действия, необходимый для того, чтобы избежать еще большей опасности. Применительно к условиям возникновения и развития конфликтных ситуаций в сфере управленческой деятельности понятие риска имеет не только логическое, но и формальное (математическое) значение. В диссертационной работе риск определен как разность между возможной и гарантированной эффективностью, имеющей соответствующее количественное значение. С целью определения и количественной оценки риска при принятии управленческих решений в работе проведена классификация рисков. При этом к основным видам риска (по способу проявления) относятся стохастический (статистически вероятностный) риск, ситуационный и оперативный риски. В соответствии с проведенной классификацией разработана и предложена методика оценки и прогнозирования указанных видов риска, в основу количественной оценки которых положены статистические (байесовские) процедуры и алгоритмы оценки минимума среднего риска (Rв), а также методы и способы рефлексивного управления и оценки ситуационного (Rс) и оперативного (Ro) рисков.
Третий параграф - «Методы формирования, анализа и выбора управленческих решений» - начинается с обоснования утверждения о том, что методы формирования и оценивания управленческих решений должны отражать принципы последовательного уменьшения неопределенности с позиций допустимого риска в условиях действия противоречия, конфликтов различной степени интенсивности, а также отыскание и выбор единственного наилучшего (оптимального, либо рационально-компромиссного) решения. При этом измерение качества управленческих решений может быть осуществлено на основе формирования альтернативных вариантов решений и их сравнительного оценивания. В процессе подготовки и принятия управленческих решений, как правило, выявляется новая информация, которая может потребовать корректировки и дополнения поставленной задачи, а также процессов формирования и выбора решений. С этой целью в диссертационной работе с позиций системного подхода разработана и предложена модель формирования, выбора и принятия управленческих решений, в основу которой (в соответствии с системным подходом) положены параллельно-последовательные процедуры и итерационные циклы, отражающие порядок действий менеджеров-специалистов и ЛПР (группового ЛПР в виде совета директоров) по подготовке и принятию управленческих решений. С учетом специфики решения управленческих задач в области финансово-экономической деятельности указанная модель может дополняться, детализироваться и уточняться. При этом ряд процедур может быть формализован и представлен в виде про-
11
граммно-алгоритмического комплекса (набора отдельных задач) для их автоматизированного решения с помощью ЭВМ.
В качестве методов индивидуального анализа и выбора стратегий принятия управленческих решений в работе рассмотрены три наиболее приемлемые, практически важные стратегии:
- пессимистическая (осторожная) стратегия, при которой ЛПР руководствуется девизом "рассчитывай на худшее", допуская при этом минимальный риск;
- оптимистическая стратегия, при которой ЛПР руководствуется девизом "рассчитывай на лучшее", допуская высокую степень риска;
- рациональная стратегия, при которой ЛПР руководствуется девизом "рассчитывай на наиболее вероятные условия", допуская разумный (статистически вероятностный) минимум среднего риска.
Указанным видам стратегии могут быть поставлены в соответствие критерии выбора оптимального управленческого решения. Каждому из них однозначно соответствует правило выбора на основе функции предпочтения, определяемой в числовой (по абсолютным значениям показателей эффективности), либо в ранговой (по коэффициенту важности решения) шкале.
При групповом выборе управленческих решений из нескольких возможных вариантов для образования единого (коллективного) предпочтения принципиально необходимо согласование индивидуальных предпочтений, которые будут определять принципы группового выбора. Наиболее приемлемыми из них для принятия групповых управленческих решений являются: принцип большинства голосов (включая принцип образования коалиций), принцип диктатуры руководителя, принцип Курно, принцип Парето и принцип Эджворта. По своему содержанию принцип большинства голосов, как и принцип диктатуры, не учитывают мнения и интересы всех членов группового ЛПР. Применение этих принципов (при отсутствии других сдерживающих факторов) может привести к распаду группового ЛПР, так как в формулировке этих принципов не содержится оснований для обеспечения устойчивости группового управленческого решения. Однако, как показано в диссертационной работе, существуют принципы, которые позволяют согласовать индивидуальные предпочтения, обеспечить в определенном смысле учет интересов всех членов группы и сохранить устойчивость группового решения. В этом случае может быть достигнуто так называемое V-оптимальное решение, если оно оптимально для каждой коалиции либо каждого члена группы. При этом ни одной коалиции (либо лицу) невыгодно менять это решение, поскольку не существует лучшего. Совокупность принципов согласования коллективных управленческих решений, основанная на V-оптимальности, представлена в работе принципом Курно, принципом Парето и принципом Эджворта, которые могут быть широко использованы при решении задач группового выбора управленческих решений. В процессе принятия управленческих решений может возникнуть необходимость оценки решений по многим частным показа-
12
телям, характеризующим различные их свойства. В этих случаях задача выбора будет заключаться в определении оптимального решения с учетом всей совокупности показателей. Такая задача может рассматриваться как некоторый частный случай задачи группового выбора, когда роль членов группы выполняют частные показатели. При этом определение множества (ограниченного множества) эффективных решений позволяет существенно сузить множество допустимых решений, что существенно облегчает дальнейшее решение задачи определения единственного оптимального решения. Одним из методов определения ограниченного множества эффективных управленческих решений, получившим широкое практическое применение, является метод упорядоченного перебора, заключающийся в непосредственном (либо попарном) сравнении предпочтений. Применение этого метода наиболее целесообразно при сравнительно небольшом количестве решений.
Второй раздел диссертации — «Направлении и способы оптимизации управленческих решений» - включает три параграфа.
В первом параграфе - «Стратегии и тактика поведения при подготовке и принятии управленческих решений» - представлены результаты эмпирических социологических исследований.
Анализ стратегий и тактики поведения управленческого персонала при подготовке и принятии решений показывает, что он пока слабо ориентирован на ситуации хозяйственного риска, не владеет технологиями успешной деятельности в рыночных условиях. У него преобладает радикальная позиция, г. е. стремление принимать по всем вопросам собственные решения. При определении цели управленческого решения наибольшую сложность для ЛПР представляют процедуры согласования нескольких различающихся целей и обеспечения правильного понимания целей другими людьми и организациями. Заметим, что лишь незначительное число ЛПР придерживается при принятии управленческих решений принципа "цель оправдывает средства". Сравнительно чаще используются исследовательский и интуитивный методы, а также методы группового обсуждения и аналогий. Наиболее распространенными понятиями при принятии решений выступают "нечеткая постановка целей", "поверхностная, односторонняя оценка управленческой ситуации".
Управленческий диагноз ставится чаще всего на основе анализа ситуаций, а также привычных представлений и здравого смысла. При прогнозировании управленческих, процессов и ситуаций ЛПР обращаются чаще всего к методам группового обсуждения и экстраполяции. Большая часть руководителей склоняется к стратегическому типу принятия управленческих решений, но в то же время механический тип решений преобладает в отношении балансирования совокупности рискованных вариантов и в отношении действующих положений и норм.
Во втором параграфе - «Модели принятия компромиссных решений» - указывается на то, что конфликтные ситуации, возникающие при взаимодействии нескольких организационно-управленческих структур, при-
13
водят к необходимости достижения приемлемого компромисса (как исхода конфликта), что связано с проблемами его формализации и моделирования при принятии компромиссных управленческих решений. Теория компромисса не является каким-либо специальным разделом прикладной математики. В то же время, решение проблемы формализации компромиссов в области управленческой деятельности требует привлечения ряда теоретико-игровых моделей, математических описаний, а также логико-философских методов и психологических приемов разрешения противоречий. В качестве математической основы формализации компромиссов в работе использованы методы теории множеств, элементы теории игр и методы оптимизации целевых функций. Рассмотренные на примерах практической управленческой деятельности методы и модели решения компромиссных задач по оценке устойчивости соглашений и возможности их стабилизации, выбору смешанных стратегий к использованию статистических метопов решений при повторении ситуаций, оценке опасности срыва переговоров и права первого хода позволяют сформировать и принять обоснованные (рационально-компромиссные) управленческие решения.
Основная идея третьего параграфа - «Методы информационного обеспечения принятия управленческих решений в условиях противоречивых данных» - в том, что для проведения анализа и оценки уровня риска в управленческой деятельности необходимо иметь отлаженную систему получения точной или относительно сопоставимой информации, так как только в этом случае можно с уверенностью осуществить стандартные процедуры анализа и оригинальные сопоставления уровня ожидаемого ущерба. С этой целью в диссертационной работе на основе приемов и методов теории вероятностей и исследования операций разработана и рекомендована к практическому использованию методика информационного обеспечения и алгоритмы принятия управленческих решений в условиях противоречивых данных и неопределенности финансово-экономического состояния взаимодействующих структур, партнеров по бизнесу (конкурирующих фирм, компаний, банков и т. п.). В основу методики положен байесовский подход к оценке финансово-экономического состояния при различных противоречивых данных (например, средств массовой информации, статистических отчетов и сводок Госкомстата, служб внутренней экономической безопасности, региональных статистических данных местных административных органов и др.). На основе предложенной методики показано, что уровень достоверности информации о финансово-экономическом состоянии взаимодействующей структуры даже в условиях противоречивых данных может быть обеспечен на уровне 0,9-0,95.
Для количественной оценки отдельных показателей эффективности финансово-экономической деятельности взаимодействующих (конкурирующих) структур в работе предложена методика, позволяющая выявить отдельные признаки и тенденции увеличения (либо снижения) показателей эффективности их
14
деятельности, что позволяет принять обоснованные управленческие решения, обеспечив тем самым снижение степени риска и неопределенности.
В четвертом параграфе - «Методы управления экономическими рисками» - на основе разработки и развития методического аппарата формирования и принятия организационно-управленческих решений предложен ряд практических методов и способов управления финансово-экономическим риском в условиях становления рыночной экономики в России. В соответствии с проведенной классификацией управление финансово-экономическим риском большинства организационно-управленческих структур может быть сведено к трем универсальным методам:
распределение риска между участниками проекта (партнерами по бизнесу), т. е. передача части риска всем соискателям данного проекта;
страхование финансово-экономических рисков;
резервирование финансово-экономических средств (ресурсов) на покрытие непредвиденных расходов.
Для снижения степени финансово-экономических рисков рассмотрены и предложены следующие основные способы: диверсификация, приобретение дополнительной (недостающей) информации, лимитирование, страхование, хеджирование, регулирующие и аналитические мероприятия. В частности, применительно к банковской сфере, проведение регулирующих уровень риска мероприятий связано с совокупностью количественных ограничений на поток финансов. К таким ограничениям следует отнести:
максимально допустимые суммы разового кредита по уровням управления (ДСmах k);
кредитование под залог имущества (земли, строений, производственных фондов) предприятий, фирм и компаний (ДСзал к);
ограничение суммы кредита долей фирмы (предприятия, компании) и долей капитала банка (ДСд k);
резервирование (до ≈ 20%) прибыли;
ограничение сферы для предоставления кредита (не менее ≈ 50% в сфере своей специализации);
резервирование средств по формам расчетов (≈ 30% от суммы ежедневных расчетов);
ограничение суммы всех выданных кредитов (УДСmах k);
ограничение структуры (соотношения) выданной суммы по видам кредита и др.
Процесс управления риском представляет собой алгоритм в виде ряда последовательно-параллельных действий и формализованных процедур, включающих: определение цели; выяснение вида, класса и типа риска; количественную и качественную оценку прогнозируемого риска; выбор метода и способа управления риском, их осуществление (реализацию) и оценку результатов. Учитывая то, что одним из наиболее распространенных в нынешних российских условиях является риск потери банковских вкладов, в работе
15
проанализирован и обобщен опыт ряда высокоразвитых стран в области страхования рисков банковских вкладов в условиях возникновения кризисных ситуаций. Показано, что наиболее приемлемой к российским условиям является система непосредственного страхования вкладов и смешанная система страхования, успешно применяемые в ФРГ и США.
В «Заключении» подводятся итоги диссертационного исследования, формулируются основные выводы и практические рекомендации по оптимизации принятия управленческих решений в условиях конфликтов и рисков, намечаются направления дальнейшего исследования проблем.