- •1. Модели и моделирование в экономике
- •2. Понятие временной стоим-ти денег. Финансовый принцип неравноценности денег.
- •3. Проценты и процентные ставки
- •4. Простые проценты
- •7. Формулы увеличения суммы долга в n раз.
- •8. Эффективная процентная ставка
- •26. Методы погашения долга. Погашение потребительского кредита
- •23. Методы погашения долга. Погашение осн долга в один срок
- •24. Методы погашения долга. Погашение основного долга равными платежами
- •37. Индекс рентабельности
- •12. Обобщающие хар-ки потоков платежей
- •10. Банковский учет
- •36. Срок окупаемости
- •5. Сложные проценты
- •18. Отложенные ренты
- •19. Вечные ренты
- •6. Непрерывные проценты
- •9. Математическое дисконтирование
- •25. Методы погашения долга. Погашение долга равными срочными уплатами.
- •27. Ставка полной доходности
- •20. Определение параметров финансовых рент
- •35. Внутренняя норма дохода
- •34. Чистый приведенный доход
1. Модели и моделирование в экономике
Модель – упрощенная копия реального объекта, отраж-ая наиб. сущ-ые для исслед-я св-ва этого объекта и замещая его в процессе исследования.
Матем. модель – модель записанная с помощью матем символов и выражений: числа, переменные операции, фун-ии, выражения, неравенства
Преимущества ЭММ:
1. Упрощенная форма описания, облегчается анализ сис-мы
2. Возможность прогнозировать поведение сис-мы, ставить эксперементы не прибегая к реальности
3. строго алгамитизация и возможность реал-ать в виде программ на ЭВМ
Недостатки ЭММ
1. Сильное упрощение реальных процессов и зависимостей
2. Неточность в расчетах
Задачи моделирования:
1. Расчет конечных результатов основной операции
2. сравнение эффективности различных операций
3. Изучение зависимости результатов
4. Расчет параметров эквивалентного изменении усилий операций
5. Разработка планов выполнения основной операций
Этапы:
1.содержат.постановка эк.проблемы и её кач.ан-з.
2.формализация мод.-мат.опис.пробл..ввод-ся переменные,сост.целев.ф-я.
3.Анал.иЧислен.исслед.мод.,программир.мод.на ЭВМ.
4.подготовка исх.инф.и проведение расч-в.
5.Ан-з и интерпретация получен.рез-в,выработка рекомендаций для принятия решения
2. Понятие временной стоим-ти денег. Финансовый принцип неравноценности денег.
Суммы денег, независимо от их происхождения и назначения, обязательно связываются с нек-ми моментами или интервалами времени.
Фактор времени, особенно в долгоср-ых операциях, играет не менее важную роль, чем размеры самих денежных сумм.
Принцип неравноценности денег: сегодняшние деньги ценнее будущих. Вытекает потребность в получении денег сегодня и возможность их продавать с выгодой, т е возможность кредитно-фин-ых отношений.
Следствием принципа неравноценности явл-ся неправомерность суммирования денежных величин, относящихся к разным моментам времени при анализе финн-ых операций
Для учета фактора времени в фин. Операциях принимается метода:
1. Наращение или начисление процентов
2. Дисконтирование
3. Проценты и процентные ставки
Проценты или процент. деньги – доход полученный от предоставления денег в долг в любой форме.
Проц. ставка – показатель, харак-щий изменение временной стоим-ти денег записывается в виде % или долях
Наращение – процесс увеличения суммы денег связи с начислением на нее процентов итоговая получается сумма
Наращенная сумма – первоначальная сумма с начисленными на нее процентами
Различие простых и сложных процентов заключается в том, что при начислении простых процентов базой для начисления служит начальная сумма на протяжении всего срока ссуды, а при начислении сложных процентов базой служит сумма с начисленными в предыдущем периоде процентами.
4. Простые проценты
При начислении простых %-в на протяжении всего срока базой для начисления служит исходная сумма.
Используются простые %:
1. при краткосрочных операциях, обычно меньше года
2. когда % выплачиваются сразу после их зачисления
Пусть Р- исход сумма, i –годовая ставка простых %, n – срок операции в годах, S – наращ. сумма.
Р—>P+Pi—>P+Pi+Pi—>P+Pi*n=P(1+in) S=P(1+in)
I –процентные деньги I=P*i*n=S-P
M – множитель наращения % M=1+in
Дробный срок - если срок операции не равет целому числу лет, то его вычисляют по формуле t –кол-во дней, k –продолжительность года.
t бывает 2-х видов:
- точное число дней,тогда % наз-ся, % с точ-ми числом дней
- с приближ-м числом днейпримин-ся 30 дней в каждом мес
k бывает 2-х видов
- равно 65 дней или 66 дней, в этом случае % наз-ся точными
-360 дней – обыкнов %
Переменная ставка
Предположил, что весь срок ссуды n разбит на s промежутков длительностью ni каждый n= В каждом промежутке действует ставка ii.
Тогда S=P+Pn1i1+Pn2i2+…+PnSiS или S=P(1+ )
Реинвестирование, когда за базу при начислении % на очередном промежутке принимается не первоначальная сумма, а наращенная сумма, полученная на предыдущем промежутке. S=P(1+ n1i1)(1+ n2i2)…(1+ nSiS)