Домашнее задание № 2

Решить следующие задачи

Задача 3.13

Банки А и Б предлагают вкладчикам 16 % годовых с начислением дохода один раз в полугодие. При этом Банк А начисляет доход по простой процентной ставке, Банк Б – по сложной. Определите, какой из банков предлагает вкладчикам наиболее выгодные условия вложения средств на 6 месяцев.

Задача 3.14

Какие условия кредита наиболее выгоды банку: 1) 18 % годовых, начисление процентов ежеквартально; 2) 20 % годовых, начисление процентов полугодовое?

Задача 3.15

Заемщик собирается взять банковский кредит 1.5 млн. р. с возвратом через полгода суммы 2,25 млн. р. Проценты по кредиту начисляются по формуле простых процентов. Имеется альтернативный источник финансирования с уровнем процентной ставки 25 %. Стоит ли заемщику воспользоваться банковским кредитом ?

Задача 3 16

На счете в банке 1,2 млн. р. Банк платит 12,5 % годовых. Предлагается войти всем капиталом в совместное предприятие, при этом прогнозируется удвоение капитала через 5 лет. Принимать ли это предложение?

Тема 4. Валютные операции коммерческих банков и обслуживание внешнеэкономичекой деятельности предприятий

Литература:

Основная 1, 3, 4, 6.

Дополнительная 3, 5, 7, 8, 9, 14

Вопросы для повторения

1. Банки – участники валютного рынка.

2. Валютные операции коммерческого банка.

3. Внешнеэкономическая деятельность банка.

4. Страхование валютных рисков.

5. Валютная позиция банка.

6. Лимит валютной позиции

7. Активные и пассивные валютные операции банка

Практическое занятие № 4

Задача 4.1

На конец операционного дня активы и обязательства коммерческого банка "А", выраженные в единице иностранной валюты, составили:

Иностранная валюта	Активы и требования банка в инвалюте, ед. валюты	Пассивы и обязательства банка в инвалюте, ед. валюты	Открытая валютная позиция по каждой инвалюте, ед. валюты
Доллар США	745535	625265	?
Швейцарский франк	30475	24305	?

Требуется: определить дальнейшие действия банка в отношении открытых позиций по каждой отдельной иностранной валюте.

Официальные курсы, установленные Банком России, составили:

1 доллар США=30,75 рублей; 1 швейцарский франк=23,26 рублей.

Капитал банка оценивается в размере 9400 тыс. рублей.

Задача 4.2

Собственные средства (капитал) банка по состоянию на первое число отчетного месяца составили 10500 тыс. рублей. В балансе банка отражены требования и обязательства банка по каждой валюте:

Иностранная валюта	Активы и требования банка в инвалюте, ед. валюты	Пассивы и обязательства банка в инвалюте, ед. валюты	Открытая валютная позиция по каждой инвалюте, ед. валюты
Доллар США	745235,14	625165,45	?
Евро	24305,58	30475,28	?

Требуется: определить нарушил ли банк лимиты открытых валютных позиций по каждой валюте, в том числе по российским рублям, если официальные курсы иностранных валют к рублю составили:

1 доллар США=30,78 рублей; 1 евро=42,05 рублей.

Задача 4.3

Инвестор приобрел фьючерсный контракт на покупку 51000 долларов США по курсу 29,71 рублей за доллар и заплатил за него 3100 рублей. В день исполнения фьючерса курс составил 29,46 рубля за доллар.

Требуется: определить финансовый результат инвестора, купившего фьючерс

Задача 4.4

Курс доллара США на наличном рынке – 31,1 р./долл. Игрок, играющий на понижение курса, реализует банку, рассчитывающему на повышение европейский опцион на покупку у него 1000 долларов США по фиксированному курсу 32,3 р./долл. Премия за каждые 100 долларов США составляет 10 р. В день исполнения сделки курс составил 32,5 р./долл.

Определите финансовый результат от сделки покупателя опциона.

Задача 4.5

Предприятие предполагает через 3 месяца произвести платежи в размере 10 тыс. евро и хочет зафиксировать минимальный обменный курс евро Оно покупает опцион на покупку евро по следующим параметрам:

Сумма 10 тыс. евро

Срок 3 месяца.

Опционный курс 37,9 р./евро.

Премия 1 р./евро.

Стиль европейский.

Могут возникнуть следующие ситуации:

1) через 3 месяца курс евро упадет до 36,5 р./евро.;

2) через 3 месяца курс евро поднимется до 39,1 р./евро.

Определите действие предприятия и финансовый результат в данных ситуациях.